O que você vai aprender
O que são as principais métricas de performance exibidas na OnTick (drawdown, fator de lucro e taxa de acerto) e como interpretá-las para avaliar suas estratégias.
Drawdown
O drawdown mede a maior queda do saldo a partir de um pico. Em outras palavras: quanto seu capital recuou do ponto mais alto antes de se recuperar.
- Drawdown máximo: a maior perda do período em relação ao pico anterior
- Como usar: garanta que seu capital suporte o drawdown máximo histórico sem precisar encerrar a estratégia
Exemplo: se o saldo chegou a R$ 12.000 e depois caiu para R$ 9.000, o drawdown é de R$ 3.000 (25%).
Fator de lucro
O fator de lucro é a proporção entre o total de ganhos e o total de perdas no período.
- Fator > 1: a estratégia gerou mais dinheiro do que perdeu
- Fator = 1: empate (ganhos = perdas)
- Fator < 1: a estratégia perdeu mais do que ganhou
Exemplo: fator de lucro 1,4 significa que para cada R$ 1,00 perdido, foram ganhos R$ 1,40.
Dica: Um bom fator de lucro isolado não basta. Analise sempre junto com o drawdown — um fator de 2,0 com drawdown de 80% é muito mais arriscado do que um fator de 1,3 com drawdown de 15%.
Taxa de acerto
A taxa de acerto indica o percentual de operações que terminaram com lucro em relação ao total de operações realizadas.
- Taxa de 60%: 6 em cada 10 operações foram lucrativas
- Taxa alta não significa lucro garantido: uma estratégia com 80% de acerto pode ter prejuízo se as poucas perdas forem muito maiores que os ganhos
Como ler as métricas em conjunto
| Métrica | Boa referência | Sinal de atenção |
|---|
| Drawdown máximo | Abaixo de 20% do capital | Acima de 40% do capital |
| Fator de lucro | Acima de 1,2 | Abaixo de 1,0 |
| Taxa de acerto | Depende da estratégia | Alta taxa + fator baixo |
Atenção: Todas essas métricas são calculadas sobre dados históricos. Resultados passados não garantem desempenho futuro em renda variável.
Próximos passos