O que você vai aprender
O que significam os principais indicadores exibidos em cada estratégia da OnTick — backtest, drawdown, fator de lucro e retorno — e como usá-los para tomar decisões mais informadas.
Onde encontrar os indicadores
Acesse Estratégias no menu lateral e clique em Ver detalhes em qualquer estratégia. A página de detalhes exibe todos os indicadores históricos do robô.
Backtest
O backtest é uma simulação do desempenho da estratégia usando dados históricos de mercado. Ele mostra como o robô teria se comportado no passado.
- O que observar: consistência ao longo do tempo, períodos de queda (drawdown) e recuperação
- Cuidado: resultados de backtest não garantem desempenho futuro
Drawdown máximo
O drawdown mede a queda máxima da estratégia a partir do seu ponto mais alto até o mais baixo em um período.
- Exemplo: se a estratégia foi de R$ 10.000 ao pico de R$ 12.000 e depois caiu para R$ 9.000, o drawdown é de 25%
- Quanto menor o drawdown, mais estável é a estratégia historicamente
- Use o drawdown para dimensionar seu capital: opere com capital suficiente para suportar o drawdown máximo sem precisar encerrar a estratégia no pior momento
Fator de lucro
O fator de lucro indica a proporção entre os ganhos totais e as perdas totais da estratégia.
- Fator > 1: a estratégia gerou mais ganhos do que perdas historicamente. Ex: fator 1,5 significa que para cada R$ 1 perdido, foram ganhos R$ 1,50
- Fator = 1: empate entre ganhos e perdas
- Fator < 1: a estratégia perdeu mais do que ganhou
Retorno acumulado e taxa de acerto
- Retorno acumulado: resultado total da estratégia no período do backtest
- Taxa de acerto: percentual de operações que terminaram com lucro
Dica: Analise sempre o conjunto: uma taxa de acerto alta com drawdown elevado pode ser mais arriscada do que uma taxa de acerto menor com drawdown baixo e fator de lucro sólido.
Atenção: Todos os indicadores são calculados sobre dados históricos. Resultados passados não garantem desempenho futuro em renda variável.
Perguntas frequentes
Qual é um bom fator de lucro?
Não existe um valor universal. De modo geral, fatores acima de 1,2 são consideráveis, mas devem ser analisados junto com o drawdown e o período do backtest.
O backtest é atualizado em tempo real?
Não. O backtest é calculado sobre um período histórico e não inclui as operações recentes.
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